デイトレードに役立つ指標VWAP【投資家の強気・弱気を判断、抵抗線・支持線としての役割、ブレイクアウトに活用、機関投資家の参入タイミングを知る】

VWAPはデイトレードをする上でその効力を発揮します。VWAPと株価の位置を見る事で、市場参加者の強気・弱気の判断が可能であり、機関投資家が売買のタイミングを計るためにこの指標を利用する場合もあります。

また、VWAP自体が支持線や抵抗線となり、これを突き抜ける事=ブレイクアウト手法に活用することも出来るのです。

VWAP(ブイワップ)とは?

VWAPとは(Volume Weighted Average Price)の略で、日本語では出来高加重平均価格と言います。当日の総売買価額合計 ÷ 当日の総出来高で算出され、当日の平均約定価格となります。

現在の株価がVWAPよりも高い=多くの投資家が得をしている状態

現在の株価がVWAPよりも低い=多くの投資家が損をしている状態

単純にこの程度の認識で構わないと思います。

VWAPをトレードに活かす方法としては次の4つが挙げられます。

  1. 投資家の強気・弱気を判断
  2. 抵抗線・支持線としての役割
  3. ブレイクアウトに手法に活用可能
  4. 機関投資家の参入タイミングを知る

投資家の強気・弱気を判断

みずほFG 5分足チャート

株価がVWAP上回っていれば、その日に株を買った人全員の損益を合計するとプラスになるということです。一方、株価がVWAPを下回っていると状態で、損益を合計するとマイナスになるということが分かります。

これだけでも現在の相場の状態が、強気なのか弱気なのかの大まかな目安を知ることが出来ます。

抵抗線・支持線としての役割

みずほFG 5分足チャート

数ある支持線や抵抗線の中には、このVWAPも含まれています。株価がVWAPよりも上にある時は、下値抵抗線として機能し、下にある時は上値抵抗線となる役割を持っているのです。

VWAPを見ている投資家は、VWAP付近で買いや売りを入れてくることがあります。これが抵抗線や支持線の役割を果たす理由です。

もちろん、あらゆる局面でVWAPラインが意識されるという訳ではなく、投資家達が意識する支持線・抵抗線はその都度変わるので注意が必要です。

ブレイクアウト手法に活用する

ファナック日足チャート

これまで機能していた抵抗線や支持線を株価が超えた場合は、その超えた方向に大きく動く可能性があります。この考え方はVWAPにも応用可能であり、ブレイクアウト手法の一つとして捉える事が出来ます。

上記のチャートでも、VWAP付近での持ち合いからブレイクアウトしているのが分かるかと思います。もちろん、この場合も絶対ではなく、可能性の一つとして視野に入れておくようにして下さい。

VWAPから機関投資家の参入タイミングを知る

機関投資家のような大口が大量の株を売買すると、それだけで市場に大きな変化を与えてしまいます。それを出来るだけ抑えるために、機関投資家はVWAP取引と言った方法を利用するのです。

つまり、VWAP付近では機関投資家による売り買いが入りやすいということも考えられます。

要点整理

  1. VWAPとは株価の平均約定価格の事である
  2. 株価がVWAPよりも上なら、多くの投資家が得をしている状態(強気)、下なら多くの投資家が損をしている状態(弱気)と考える事が出来る
  3. VWAPは上値抵抗線や下値支持線の役割も果たす
  4. これまで作用していたVWAPラインを超えた場合はブレイクアウトする可能性もある
  5. 機関投資家はVWAPを意識したトレードをしている

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