日経平均株価、NYダウ、ドル円全期間の月足チャートを作成した上でそれぞれの相関性を確認してみた

私の趣味はチャート鑑賞です。テレビを見る事よりも、漫画を読むことよりもチャートを見る事が好きです。

日経平均株価・NYダウ・ドル円、この3つはあらゆる指数の中でも最も重要度が高いです。しかし、その全期間のチャートとなると証券会社のツールでは確認することが出来ません。

そこで、これらの全期間の月足チャート作成した上で、相関性を確認してみました。なお、チャート及びグラフはエクセルにて作成しております。

日経平均株価【1949年5月~2016年12月】

日経平均株価の算出が始まったのは1950年の9月7日からですが、それ以前の期間についても遡って計算されています。ここでは東京証券取引所で売買が開始された1949年の5月16日から2016年12月30日までのデータを元にチャートを作成しました。ちなみにTOPIX(東証株価指数)が公表されたのは1969年です。

日経平均株価は指数自体が先物やオプション取引の対象となっているだけあって、知名度自体は抜群ですが、ファーストリテイリングやファナック、ソフトバンクなどの一部の銘柄の値動きに左右されやすいという特徴もあるため、TOPIXと上手く使い分けるのが良いでしょう。

日経平均株価月足チャート

NYダウ【1985年1月~2016年12月】

ダウ工業平均株として算出が始まったのは1896年からで、構成銘柄が現在の30種になったのは1928年からとなっています。しかし、株価のデータが入手できませんでしたので、1985年からの株価を元にチャートを作成しました。

ちなみに、NYダウ算出時より採用されている銘柄として、ゼネラルエレクトリックが挙げられますが、こちらも過去に構成銘柄から外れている期間があるため、算出から現在まで一貫して採用されている銘柄と言うのは存在しない事になります。

ちなみにNYダウは最強。どんな暴落からも驚異的な回復力を見せ、公表以来ずっと右肩上がりです。世界一の経済大国を代表するにふさわしい指数です。

ドル円【1973年4月~2016年12月】

日本は戦後の固定相場制により、1ドル=360円、1ドル=308円と推移していきました。やがて、この仕組み自体の維持が困難になると世界は変動相場制に移行していくようになりました。

変動相場制になったのが1973年4月、この時から現在までのデータを元にチャートを作成しました。

日経平均株価との推移をそれぞれ比較してみる

それぞれの指数を同期間で比較してみます。

1985年1月~2016年12月:日経平均株価×NYダウ

1973年4月~2016年12月:日経平均株価×ドル円

日経平均株価×NYダウ

まずは世界のNYダウと日本を代表する日経225を比較してみます。

日経平均株価はバブル相場を頂点にその後は、上昇・下降・停滞のサイクルを繰り返しています。特にリーマンショック後は長らく停滞期が続き、アベノミクスをきっかけにやっとこさ上昇相場へと移行していきました。

一方でNYダウはリーマンショックによる暴落後も早い段階で切り返し、まさにV字回復を見せています。

長期の視点で見れば、相関性がみられる部分もありますが、投資対象として見た場合はNYダウの方が魅力的なのは否めません。

日経平均株価×ドル円

近年では円安=株高と言う印象が強いですが、長期の視点で見るとそうでない期間も長いという事が分かるかと思います。この辺りについても後日調べ、分かり次第記事にて報告させていただきます。

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